对外经济贸易大学考研辅导班:2017年金融学院量化投资硕士复试笔试考试大纲
本大纲为量化投资方向硕士笔试环节的考试大纲。在此，大纲对考试的分值、题型分布、涉及知识点进行了详细介绍。请考试同学复习时认真参考。
一、卷面总分数为200分，考生选择100分作答
二、题型及分值分布
1.通识题目（与专业无关），满分60分，选择30分作答
2.金融量化模型题目，满分40分，选择20分（2题）作答
· 股票定价2题，每题10分
· 衍生品2题，每题10分
3.数学与统计题目，满分60分，选择30分（2题）作答
· 时间序列分析分析1题，每题15分
· 运筹与优化1题，每题15分
· 随机分析1题，每题15分
· 数理统计1题，每题15分
4.编程题目，满分40分，选择20分作答
共4题，每题10分，选择2题，可以选择自己熟悉的语言实现
三、相关知识点
（一）股票定价
1、经典投资学理论
· 投资组合理论
· 有效市场假说
· CAPM模型
· APT模型
· 择时
· 套利
· 对冲
2、股票投资策略
· 动量策略
· 价值策略
· 事件驱动策略
· alpha策略
· 市场中性策略
（二）衍生工具
1.远期、期货、互换、期权的基本概念和风险特征
· 四种衍生产品的定义和到期损益特征
· 远期利率协议与远期利率、远期外汇与远期汇率
· 看涨期权和看跌期权的头寸与风险特征
2.远期利率协议（FRA）、利率互换和利率期货
· 国债期货的报价、转换因子与最便宜可交割债券
· 利率互换的交易机制
· 三者在管理利率风险方面的区别和联系
3.股指期货
· 股指期货报价与结算
· 股指期货如何为股票组合套期保值
· 基差的概念
4.欧式看涨期权和看跌期权
· 期权价值的影响因素；
· 各影响因素与期权价值的关系；
· 看涨看跌平价公式及其应用
· 隐含波动率与波动率微笑
（三）时间序列分析
· 时间序列的平稳性
· 描述性统计
· ARMA模型的参数估计、假设检验和预测
· ARIMA模型的参数估计、假设检验和预测
· GARCH模型的参数估计、假设检验和预测
（四）运筹与优化
· 线性规划问题与单纯形法
· 对偶理论与对偶单纯形法
· 无约束非线性规划问题的概念和解法
· 二次规划问题
· 不确定型决策分析
· 风险决策分析
（五）随机分析
· 布朗运动
· Ito积分
· Black-Scholes模型
· 风险中性测度
· Ito引理
（六）数理统计
· 连续分布总体参数的估计和假设检验
· 离散分布总体参数的估计和假设检验
· 极大似然估计的基本有限样本性质和大样本性质
· 矩估计的基本有限样本性质和大样本性质
· 似然比检验
（七）编程：
复试不指定特定的语言，如果没有基础需要准备的话，可以考虑从Matlab，R，C，SAS，python，VBA等语言中选择一种准备。
1、基本数据处理
· 数据输入输出
· 基本运算：加减乘除乘方开方等
2、流程控制
· If-else
· For/while, break, continue
3、随机数生成
· 一元随机数成成
· 多元随机数生成
· 简单的蒙特卡洛模拟
4、快速学习能力
· 给定算法或实现思路编写脚本和函数
· 快速阅读帮助的能力
由于考试形式与传统考试不同，故将2015年3月硕士研究生复试中已使用过的笔试题型说明及题目公布如下，供考生参考：
新祥旭一对一考研辅导最基本的特征是一个老师专门辅导一个考研的学生，区别于学校中的很多学生听一个老师讲课的大班上课形式。从教育的本质看，只有互动才能够达到有效的教育效果，而一对一是教育能够互动的基本要求，传统的大班上课形式，互动很难有效展开。正因为如此，在传统学校教育课堂之外，新祥旭大力推广一对一辅导的教育培训模式。人们常说的一对一辅导全称一对一个性化辅导，是由专门的个性化教育辅导机构针对每个学生不同的学习情况和心理情况，有针对性地制定出一套独特的、行之有效的教学辅导方案和心理辅导策略，并由每个学生所配备的教学团队加以实施执行(包括一位专业教师+专业的心理咨询师+潜能开发专家+励志拓展专家+专职班主任)，通过全方位、策略性地辅导，不仅使学生掌握一种切合自身的学习方法，改善不良学习习惯，稳固提升学科知识，而且在树立自信，完善人格、为人处事等方面均得以提升。
